ベル型幻想の彼方へ 2007-2010 不確実性と正規分布の限界

ベル型幻想の彼方へ 2007-2010 不確実性と正規分布の限界

ナシーム・ニコラス・タレブが『ブラックスワン』で批判したのは、正規分布という整ったモデルが、現実世界の荒々しさを覆い隠してしまう点である。正規分布は平均と標準偏差によって事象を管理し、極端な出来事を例外として処理する。しかし金融市場や社会現象では、その例外こそが決定的な影響を及ぼしてきた。

2008年の世界金融危機では、多くの金融機関が正規分布を前提にリスクを評価し、同時多発的な暴落を想定できなかった。新型コロナウイルスのパンデミックも同様で、平均的延長線では説明できない急激な転換が社会全体を揺るがせた。

正規分布の詐欺性とは、計算できることと現実理解を混同する点にある。不確実性の時代に必要なのは、極端事象を前提とした構えである。